외환 주식 곡선 거래

주식 거래 곡선의 신화와 사실. 대부분의 거래자는 주식 거래 곡선을 켜거나 끄거나 주식형 곡선이 특정 이동 평균보다 높거나 낮을 때 감소하는 개념을 들었다. 사실은 모든 거래자가 일종의 주식 거래를 수행하는지 여부를 깨닫는 지 여부를 결정합니다. 상인이 주식 곡선을 기반으로 한 결정을 내린 경우, 그는 실질적인 주식 거래를합니다. 주식 거래의 인기있는 방법은 우선 순위 스위치로 지표를 사용하는 것입니다. 주식 거래에 대한 이동 평균 전환이 가장 인기있는 방법입니다. 전제는 주식 거래가 이동 평균을 초과하는 경우에만 거래하는 것입니다. 물론이 제안을지지하는 사람 주식 거래 기법은 일반적으로 기술의 유용성을 입증하는 빛나는 사례를 보여줍니다. 하지만 실제로 작동합니까? 어떻게 구성하고 평가합니까? 이 두 파트 시리즈에서 살펴 봅니다. 주식 거래의 장단점이 첫 번째 부분에서는 분석을위한 정의와 몇 가지 기준선을 설정합니다. 두 번째 단락에서 일부 실제 거래 시스템의 주식 거래를 살펴 보겠습니다. 가장 간단한 형식 , 지분 곡선 거래는 지분 곡선의 특성을 기반으로 전략이 켜지거나 꺼지는 방법입니다. 일반적으로 이동 평균 또는 브레이크 아웃과 같은 지표를 지분 곡선에 적용하거나 트리거를 사용하여 수행됩니다 예를 들어 스위치로 전환하면 X 일 연속 손실이 발생한 후에 트리거가 전략을 종료 할 수 있습니다. 이 경우 평균보다 아래의 주식 거래 거래의 예가 표시됩니다. 그것의 25 기간 이동 평균 항상에 주식이 이동 평균 곡선의 위 있으면, 전략은 무역을 가지고가는 것이 허용된다 그러므로, 무역은 파랗 무역에서 허용되고, 무역은 , 상인은 빨간 무역을위한 그물 플랫입니다. 위의 규칙을 따르고 난 후에, 주식 거래 곡선 아래에 찍힌 하나의 파란 무역과 그 위에 잡힌 빨간 무역이 있습니다. 이것은 실수가 아니며 많은 사람들이하는 중요한 실수를 실제로 강조합니다 이동 평균 이하의 파란색 거래는 거래가 완료 될 때까지 지분 곡선이 이동 평균선 아래로 떨어지지 않기 때문에 취해진 다. 이전 거래 이후에 지분율 곡선이 이동 평균을 상회하는 거래를하기 전에 다음 거래가 이루어져야합니다. 지분 변동 스위치를 사용할 때, 사전에 지식이 있어야만 거래 의사 결정이 이루어 지도록주의해야합니다. 아래 보상 보상은이 특정 주식 거래의 순 효과를 원래 곡선과 비교하여 보여줍니다. 차트에서 볼 수 있듯이이 경우 자본 곡선 기법으로 인해 성과가 향상됩니다. 물론 이동 평균 계산을 사용하여 주식 가치 곡선은 전통적인 이동 평균이 시장 가격 데이터에 갖는 모든 단점을 가지고 있습니다. 정의에 따라 지연이 내장되어 있습니다. 그 성능은 휩쓸 기형 상황에서 겪고 있으며 이동 평균은 과거 데이터에서 지나치게 최적화 될 수 있습니다. , 다른 유형의 주식 곡선 트리거를 살펴 보는 것이 유용 할 수 있습니다. 하나의 방아쇠가 n 방의 브레이크 아웃이 될 수 있습니다. 이 어플리케이션에서 시스템은 주식 곡선의 최저가가 발생할 때 거래를 중단합니다. 이 지표는 좋은 적합성이 발견 될 때까지 n의 값을 변화시킴으로써 과도하게 최적화 될 수 있습니다. 또 다른 가능한 방아쇠는 전략을 끄는 것입니다 r 며칠이나 연속적인 손실의 거래 심리적 관점에서 볼 때 이러한 접근법은 많은 상인들에게 호소력을 가질 수 있습니다. 연속적인 손실 일이 이어지는 경향이있는 경우에는 작동하지 않을 것입니다. 상황은 실제로 많은 거래 시스템에서 발생합니다. 동등한 지표 또는 방아쇠가 적용될 수 있기 때문에 동등한 곡선 거래는 매우 복잡해 질 수 있습니다. 실제로 자체 매매 전략이되지만 매도 결정을 내리는 대신 악기 가격 데이터에 대한 결정은 주식 곡선에서 결정됩니다. 저자에 대해 Kevin J Davey는 25 년 이상 거래 해 왔습니다. Kevin은 Building Winning Algorithmic Trading Systems의 저자입니다. 필라멘트 전략 2에 대해 정말 흥분했습니다. 몇 달 전에 연구는 멋져 보였습니다. 모든 것이 로큰롤을 준비했습니다. 데모 테스트가 시작된 후 많은 일이 발생하지 않았습니다. Quantilator가 거의 끝났습니다. 마침내 나에게 다시 돌아와서 검토 할 시간을주었습니다. 2016 년 12 월 9 일에서 2017 년 2 월 7 일까지의 데모 거래. 기대했던 결과는 내가 75 번을 이길 것이라는 것이 었습니다. 거래가 드물었 기 때문에 불행한 것 같았습니다. 그렇다면 내 승리 비율은 약 50에 머물렀다. 간단한 통계 테스트는 이것이 불행에 빠질 것 같지 않다는 것을 말해 주었다. 나는 리서치 코드를 쏟아 부어 실제 거래와 비교하기 위해 리서치 시간을 사용했다. 내가 발견 한 것은 한 줄짜리 코드가 잘못 계산되었다는 것이다. 내 입장 가격으로 극적으로 이익을 과장했습니다. 결함있는 코드는 단일 조합의 조합으로이 형평성 곡선을 만들어 냈습니다. 실제로 정확한 결과는 같은 설정으로 보입니다. 필 름의 정확한 백 테트입니다. 솔직히 말해서 나는 새로운 백 테스팅이 더 많습니다. 새롭고 단일 설정의 백 테스팅은 좋지는 않지만 여전히 가치있는 일입니다. 내가 좋아하는 특징과 싫어하는 특징이 있습니다. 그것들을 파고 들자. 내가 싫어하는 것. 거래가 매우 가깝다. w 19 개 월 중 43 개 거래가 있었고 40 개 계기에 백 테스트를 구성하는 43 개 거래가 매우 적습니다. 빈도를 뒷받침하는 통계 패턴이 없다면 테스트를 고려하지 않았습니다. 44 개의 도구에는 각각 20,000 개의 막대가 있습니다. 필 름 패턴이 예측 값을 제공하는지 여부를 분석하는 데 사용되는 총 막대는 880,000 개입니다. 그러나 가장 가치있는 예측은 예외적으로 드뭅니다. 왜 나는 거래 빈도를 높일 수 없는지, QB Pro와 Dominari 같은 이전 시스템은 상대적으로 작은 승리를 위해 적극적으로 거래했습니다. 거래 비용은 전반적인 성과에 엄청난 영향을 미쳤습니다. Pilum의 정확한 백 테스트. 올바른 주식 곡선을 오른쪽에서 다시 살펴보십시오. 당신은 약 0 14의 최종 이익을 보십니까? 14 unververaged 19 개월 기간 동안 반환합니다. 이 전략에 2 1 또는 3 1 레버리지를 할당하면 15-25의 연간 수익률 평균 수 있습니다. 위험에 대한 주요 척도는 비뚤어 짐이다. 당신은 그 용어를 너 자신으로 사용할 수는 없지만, 이미 이해할 수있는 무엇인가. 도미 나리 거래에 대한 가장 큰 불만은 평균 패자에 상대적인 평균 승자가 패자쪽으로 무겁게 왜곡되었다는 것이었다..Dominari는 대부분의 달에 승리하지만, 12 월에 분실했을 때 그것은 치명적이었습니다. 나는 12 월 9 일 여파로 포트폴리오 중단이라고 생각한 것을 구현했습니다. 그렇다면 1 월에는 작지만 여전히 고통 스럽습니다. 3 무슨 일이 벌어지는 지 알게되면 미래의 파열을 막아야합니다. 나는 여전히 도미 나리를 믿습니다. 그러나 나는 분명히 그 사건들로 인해 대부분의 해를 잃었습니다. 왜곡이 얼마나 큰지 알면, 그것은 도미 나리 (Dominari)에서 일어난 것과 같이 백틴에서 본 것처럼 필룸 (Pilum)은 매우 고무적입니다. 이것은 일별 손익의 막대 그래프입니다. 몇 가지를 알아야합니다. 가장 큰 막대는 0의 오른쪽에 있습니다. 잦은 결과가 승리합니다. 가장 큰 승리의 날은 최악의 패배의 날보다 훨씬 낫습니다. 최악의 결과는 2의 손실이었습니다. 가장 좋은 결과는 언젠가 unleveraged 한 하루에 10에 가까운 이익입니다. 이것은 훨씬 더 많은 아이디어의 통계적 프로파일입니다 더 많은 이익을 얻습니다. 파란색과 빨간색의 주식 곡선이 매우 유사하거나 느슨하게 연관되어 있다고 생각하십니까? 이 블로그 게시물을 작성하면 필럼 전략에 대해 신중하게 생각하게되었습니다. 나는 모든 이익이 동시에 다른 설정에서 나오는지보아야 할지도 모른다는 결론을 내렸다. 나의 전략은 오직 1 자유도 밖에 가지지 않으므로 데이터에 과도한 위험이 거의 없다. 파란색 막대는 설정 1의 형평 곡선이다. . 빨간 막대는 설정 2에 대한 것입니다. 당신은 이것이 밀접하게 또는 느슨하게 상호 연관되어 있다고 생각합니까? 당신이 느슨하게 상관 관계를 가졌다면, 당신은 맞습니다. 각 주식 곡선이 얼마나 큰 이익을 보여줄지 주목하십시오. 파란색 설정은 2016 년 11 월에 하루 만에 급상승합니다. 빨간색의 형량 곡선이 먼지로 숨 막히게됩니다. 그런 다음 12 월에 진행될 때 어떻게 될지 살펴 봅니다. 빨간색 곡선은 극단적으로 파란색 곡선까지 따라 잡고 심지어 추월합니다. 두 가지 전략 사이의 상관 관계는 1 개의 포트폴리오로 여러 설정이 57 개만있는 것입니다. 이것은 훨씬 좋은 주식 곡선입니다. 느슨한 상관 관계는 기합입니다. 두 개의 울퉁불퉁 한 형평 곡선을 하나의 전략으로 결합하면 성능이 훨씬 더 부드럽습니다. 수익성이있는 날도 증가합니다. 설정 1은 58 일 동안 수익성이 있습니다. 설정 2는 53 일의 5 일에 수익이 있습니다. 그러나 이들을 결합하면 Pilum이 68 일 2 일 동안 수익을 올릴 수 있습니다. 또한 더 많은 데이터를 제공하므로 더 강해졌습니다 전략 왜곡 분석을위한 위치 아래의 빈도 막대 그래프를 살펴보십시오. 이 블로그 게시물의 첫 번째 섹션에서 보여준 것과 동일한 유형의 막대 그래프를 사용합니다. 어떤 주어진 날에 대한 가장 가능성있는 결과는 작은 승자입니다. 높은 초록색 막대는 채워진 주문으로 주어진 하루 동안 가장 가능성있는 거래 결과입니다. 평균 일은 0-1의 긍정적 인 수익입니다. 작은 빨간 막대는 최악의 거래입니다 전략을 결합한 전략의 가장 좋은 거래일입니다. 녹색 바가 어느 정도 오른쪽에 있는지보십시오. 가장 큰 우승자는 가장 큰 손실의 3 배 이상입니다. 그리고 훨씬 더 많은 큰 우승자가 있습니다 거대한 승자는 필적할만한 손실보다 훨씬 가능성이 큽니다. 나는 즉시 두 가지 자유도를 추가하고 서로 다른 설정을 가진 약 30 가지 버전의 전략을 실행하면 두 가지 전략을 조합하여 실시간 거래를 수행하게되었습니다. 성과는 더욱 나아질 것입니다. 도미넌트는 내 FXCM 계좌로 일해 오지 않았습니다. 부족한 성과는 매장 된 실행 문제로 여겨지므로 수락하기가 매우 어렵습니다. Pilum, 그러나 tra des 매우 드물게 실행 품질이 장기적인 결과에 큰 차이를 만들지는 않을 것입니다. 그래서, 나는 FXCM 계정을 Pilum 독점 거래로 전환 할 예정입니다. 다음 몇 주 이내에 Collective2에 대한 전략으로 제공 될 것입니다. 내가 밀접하게 일한 회사 사용자는 거래 지향보다는 투자자가 많다. 낮은 거래 빈도를 보게 될 가능성이 훨씬 높다. 나는 대부분의 사람들이 다른 의견을 가지고 시장 행동을 많이하고 싶어한다고 생각한다. QUSMA에 게시 된 가장 흥미로운 글 중 일부는 주어진 조건을 측정하는 여러 가지 다른 방법을 비교 및 ​​대조합니다. 이 스타일의 가장 최근 게시물은 여러 가지 방법으로 주식 곡선의 직진성을 측정합니다. 여기에 기사에서 살펴본 통계 중 일부는 물론입니다. 물론 표준 진 직도 메트릭이 있습니다. R 제곱이 가장 많이 사용되며 잘 작동합니다. 4 단계로 올리는 것이 좋습니다. 소수점을 확대하고 조금 더 읽기 쉽게 만들 수 있습니다. 또 다른 인기있는 통계로는 K-Ratio가 있습니다. K-Ratio에는 3 가지 이상의 다른 버전이 있습니다. K-Ratio 또한 수익을 고려하므로 순전히 직선 측정이 아니라 나는 제퍼의 버전을 선호한다. 이것은 제 곱하기 곡선의 기울기를 표준 오차로 나눈 값이다. 저자는 고려해야 할 다른 변수를 제안함으로써 계속된다. 이상적인 차이점의 변동성, 이상적인 차이점의 변동성, 평균 절대 편차 및 이상적인 평균 절대 편차 두 가지 모두 곡선의 크기로 표준화 된 이상적인 지점 사이의 차이 영역 사이에서, 저자는 커브 볼을 던지고 Qusma Equity Curve 직진성, 하향 편차 및 안정성 측정이라는 새로운 지표를 소개합니다. QECSDDSM이 새로운 측정 기준은 설계입니다. 주식 곡선의 진 직도를 측정하기 위해 독점적으로 적용됩니다. 주식 곡선의 직진성을 측정하는 것은 변동성을 평가하는 흥미로운 방법입니다. 이 기사의 나머지 부분에서는 새로운 측정 항목을 사용하고 계산 된 결과를 4 가지 다른 가능한 측정 항목의 결과와 비교합니다 다른 데이터 세트 결과는 다른 방법들 사이에 많은 차이가 없다는 것을 보여주었습니다. 일반적으로 대부분의 숫자는 곡선을 최상의 순서에서 최악의 순서로 정렬한다는 점에서 대략 일치합니다. 따라서 QECSDDSM의 실제 공식은 실제로 이 기사는 다른 데이터 세트의 메트릭을 테스트하기 위해 계속 진행됩니다. 새로운 메트릭이 이미 기존 메트릭보다 크게 뛰어나지 못했습니다. 하지만이 제안은 향후 메트릭스가 잠재적으로 유용 할 수 있다고 생각합니다. 첫 번째 백 테스트 결과는 SMA 교차 환율 전략을 세분화 한 것입니다. 되돌아 보면, 저는이 사실을 사전에 조사 했어야했습니다. 아이디어를 공개적으로 앞서 가기 앞서보십시오. 도약하기 전에보십시오. 나는 2012 년 3 월에 2 개월 동안의 삶을 낭비했던 동일한 자극적 인 문제를 재발견했습니다. 나는 SMA 200을 통해 십자가를 교환 할 수 있었다면 전략 없이는 돈과 돈이 들끓게됩니다. BBBO를 사용하여 SMA 200 가격 십자가를 사용하여 제한 주문과 무료로 거래하는 아이디어가 나왔습니다. Best Bid Best Offer 주문이 여러 브로커에서 80 개의 유효 률을 얻은 후에 가격이 하락했습니다. 전략은 현혹되어 보입니다. 완전히 쓸모가 없습니다. 스프레드와 미끄러짐을 포함한 실제 세계 거래 비용은 EURUSD에서 2 pips와 같습니다. M1 차트에서이 전략은 118,970의 이익을 얻기 위해 29,132 배를 거래했습니다. 문제는 2 pip 스프레드 비용이 582,640 달러가된다는 것입니다. 꽤 많은 주식 곡선은 이익 1 개당 4 달러입니다. 좋지 않습니다. 가격은 200 기간 간단한 이동 평균을 29,0 이상 초과했습니다. 00 시간. SMA 거리 곡선 분석은 예상대로 이루어지지 않았습니다. 이전보다 이동 기회가 훨씬 적었습니다. 이전에 생각했던 것보다 SMA가 더 강하다고 예측했습니다. 거래 비용에 더 많은 돈을 벌었 다. 철저하게하기 위해 여기에 모든 이미지를 올렸다. 나는 다음 라운드 테스트에서 이것을 M5 차트로 옮길 것이다. 모두들 큰 소리로 말할 수있다. 나는 그렇게 말했다. 아무도 내가 SMA 200.does에서 멀리 1.d. does 아무도 웹 사이트 또는 계정 자본의 grath 음모를 줄 수있는 모든 종류의 패키지를 찾을 수있는 알고 검색 및 couldnt 아무것도 프로그램이나 웹 페이지를 찾을만큼 간단하게 찾을 수 couldnt 각 거래 또는 끝날 때마다 번호 계좌 값을 입력하고 Enter 키를 눌러 화면에 내 계정 감사의 흥망 성쇠 사진을 보여줍니다. Nov 15, 2007, 12 25 am. 2002 년 12 월. 원래 의해 게시 됨 tightstops. does 누구도 알지 어디 웹 사이트 나 패키지를 찾을 수 있습니다. 어떤 종류의 패키지라도 찾을 수 있습니다. 계정 평등의 음모를 꾸밀 수있게 해주었습니다. 검색이나 할 일이 없으면 프로그램이나 웹 페이지를 찾기가 쉽습니다. Enter 키를 눌러 화면에 내 계정 감사의 흥망 성쇠 그림을 보여줍니다. Excel 스프레드 시트에 입력하고 차트로 작성하는 방법에 대해 알아보십시오. 2007 년 7 월에 체결되었습니다. Excel을 사용합니다. 하루에 100 번 거래하는 경우 매일 끝날 때 전체 인물을 얻지 않는 한 각각의 손익 계산서를 따로 입력해야합니다. 관대하게 느껴집니다. 찾으면 파인트 하나 사 줄 수 있습니다. 유용한 내 약간 조정 된 스프레드 시트 첨부 오류가있는 경우 알려주십시오 데모 수치가 포함되어 있으므로 작동 방식을 볼 수 있습니다 또한 10 일 이동 평균선 포함 모든 바이러스가 첨부되어 있지 않아야하며 매크로가 없습니다. . 시장은 비합리적인 나의 스포츠 거래 도전에 머무를 수있는 것보다 더 오래 솔벤트를 유지할 수 있습니다. shadowninja 2007 년 11 월 15 일 2 17 오후에 마지막으로 편집했습니다.